Der Bankensektor könnte mit einer sehr schweren Wirtschaftskrise konfrontiert werden

Nach den Ergebnissen eines Stresstests der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) könnten europäische Banken mit einer sehr schweren Wirtschaftskrise konfrontiert werden, die durch einen starken Rückgang ihrer Finanzreserven gekennzeichnet ist.

Im Worst-Case-Szenario des Tests, einer „sehr ernsten“ Krise über drei Jahre, würde der europäische Bankensektor bis 2023 einen Kapitalabbau von 265 Milliarden Euro erleiden, teilte die EBA am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

Dieses Szenario umfasst die Folgen einer langwierigen Gesundheitskrise aufgrund der Coronavirus-Pandemie, gepaart mit einem über einen längeren Zeitraum niedrigeren Ratenumfeld, wobei das Jahr 2020 – gekennzeichnet durch ein sich bereits verschlechterndes wirtschaftliches Umfeld – als Basisjahr gilt.

In einer solchen Situation würde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Europäischen Union innerhalb von drei Jahren um mehr als 3% sinken, mit einem allgemeinen Rückgang in allen Ländern.

Infolgedessen wird die Kernkapitalquote (CET1) des europäischen Bankensektors für Stammaktien, ein wichtiger Indikator für die Finanzkraft, von 15 % auf rund 10 % sinken, ein Niveau, das die EBA nach drei Stressjahren für allgemein akzeptabel hält.

Der Prozentsatz ist jedoch ein Durchschnitt. Nach Angaben der in Zusammenarbeit mit der Europäischen Zentralbank durchgeführten Umfrage werden 20 der 50 im EBA-Stresstest erfassten Banken nach drei Jahren die 10 %-Marke unterschreiten.

Monte dei Paschi di Siena, eine seit langem angeschlagene italienische Bank, die von UniCrédit aufgekauft wird, würde sogar auf einen CET1 von -0,10% sinken.

Einige der anderen Banken würden riesige Verluste erleiden, wie die Deutsche Deutsche Bank, die Ende 2021 einen Verlust von mehr als 10 Milliarden Euro verursachen würde, die französische Bank BNP Paribas, einen geschätzten Verlust von 11 Milliarden Euro, und Santander von Spanien, ein Verlust von mehr als 5 Milliarden.

Hinter den Gesamtzahlen verbergen sich große Unterschiede zwischen den Banken: Der Kapitalabbau scheint laut EBA bei Unternehmen mit geringer internationaler Diversifikation und solchen mit den niedrigsten Zinserträgen größer zu sein.

Wie in früheren Tests machen Kreditverluste den größten Teil des Kapitalabbaus aus. Die größten Verluste gab es in Frankreich, gefolgt von Deutschland und Italien.

In Belgien untersuchte die EBA KBC und Belfius. In einem ungünstigen Szenario lägen ihre harten Kernkapitalquoten im Jahr 2023 mit 14,1 % bzw. 13,7 % deutlich über dem für die Eurozone im Jahr 2023 prognostizierten Durchschnittszinssatz von 9,7 %.

Beide Banken haben eine überdurchschnittliche Basislinie unter den großen Banken der Eurozone, die vom Test erfasst werden.

Zu Beginn des Tests – Ende 2020 – weist die KBC eine CET1-Quote von 17,6% und Belfius von 16,4% auf. Beide Werte lägen deutlich über dem Durchschnitt von 14,7% der von dem Test erfassten Banken in der Eurozone, stellte die belgische Banque nationale (BNB) in einer Pressemitteilung fest.

„Die besten Ausgangspunkte für diese Banken und ihre Leistung während des diesjährigen Stresstests spiegeln zumindest teilweise die Beharrlichkeit der Anpassungen wider, die sie in den letzten Jahren vorgenommen haben, einschließlich der Stärkung ihrer Eigenkapitalsituation, der Kontrolle ihrer Betriebskosten und -anstrengungen.“ . während der Covid-19-Krise angewendet“, teilte die BNB mit.

Belfius begrüßte dieses Ergebnis und sagte, es „bestätige seine“ robuste Solvenz, seine solide Widerstandsfähigkeit gegen Widrigkeiten und die Bedeutung eines soliden Finanz- und Risikomanagements, der Eckpfeiler seiner langfristigen Diversifizierungsstrategie“.

ING Belgique und BNP Paribas Fortis nahmen über ihre Muttergesellschaften am EBA-Test teil.

Der Test würde 2020 beginnen, wurde aber aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie auf 2021 verschoben. Es wurde im Januar aufgelegt und umfasst 50 Banken in 15 europäischen Ländern, die 70 % der Vermögenswerte des europäischen Bankensektors repräsentieren.

Die Brüsseler Zeit